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UNAM Parameter calibration of stochastic volatility Heston’s model: constrained optimization vs. differential evolution
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Tesis de Doctorado Valuación de opciones sobre activos financieros con un modelo GARCH-NIG(SC) para la volatilidad
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Fondo de Cultura Económica El Trimestre Económico Vol. 81 Núm. 324 (2014): octubre-diciembre - Artículos
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