Divulgando Las Finanzas

La empresa Valuación, Análisis y Riesgo VaR, nos invitó a la entrega del Premio VaR 2025, otorgado al premio Nobel de Economía 1997 Dr. Robert Merton, por sus contribuciones a la Teoría y Práctica Financiera, se llevó a cabo el 24 de marzo y aquí puedes ver el evento en primera fila. https://www.facebook.com/share/v/1YVRvXUS95/

UNAM Parameter calibration of stochastic volatility Heston’s model: constrained optimization vs. differential evolution

Parameter calibration of stochastic volatility Heston’s model: constrained optimization vs. differential evolution Calibración de parámetros de la volatilidad estocástica Modelo de Heston: optimización restringida vs. evolución diferencial http://www.cya.unam.mx/index.php/cya/issue/view/122

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Dr. Ambrosio Ortiz Ramírez